Магазин готовых дипломов, курсовых и рефератов
Библиотека студента

Разработка управленческого решения

27. Разработка решений в условиях неопределенности

Можно считать, что практически все решения принимаются в условиях некоторой неопределенности. Для обоснования решений в условиях неопределенности разработаны специальные математические методы. В наиболее простых ситуациях они позволяют фактически выбрать решение, в более сложных дают вспомогательную информацию, позволяющую глубже с ней разобраться, оценить возможные решения с различных точек зрения. Такими задачами занимается теория игр как математическая теория конфликтных ситуаций. Упрощенная модель конфликтной ситуации называется игрой, т.е. это мероприятие, состоящее из ряда ходов. От реальной ситуации оно отличается тем, что ведется по определенным правилам. Исход конфликта называется выигрышем. Два или более игроков имеют стратегию, определяющую выбор варианта действий при каждом личном ходе игрока в зависимости от ситуации, сложившейся в ходе игры. Оптимальной стратегией игрока будет такая, которая обеспечивает ему максимально возможный средний выигрыш. Противник также разумен и делает все необходимое, чтобы выиграть. В игре создается платежная матрица из m стратегий игрока A и n стратегий игрока B. Игроки выбирают максимальную стратегию из минимальных возможностей, называемую максимином; для осторожного игрока А это будет нижняя цена игры:

Формула

Величина b есть верхняя цена игры, стратегия называется минимаксной:

Формула

Седловая точка в игре a = b, в матрице будет такой элемент, который min в своей строке и max в своем столбце, т.е. g=a = b называется чистой ценой игры.

Критерий Вальда называется критерием крайнего пессимизма и ориентирует ЛПР на наихудшие условия и выбор из этих стратегий максимального выигрыша - максимума из минимумов.

Критерий минимального риска Сэвиджа дает возможность обеспечить наименьшее значение из максимальной величины риска, т.е. минимизировать максимальную потерю в выигрыше.

Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица рекомендует при выборе решений в условиях неопределенности не руководствоваться ни крайним пессимизмом, ни оптимизмом, предлагая некоторое среднее значение.

Выбор решений в условиях неопределенности зависит от степени неопределенности, значит, различаются и варианты выбора решений.

Если известны вероятности возможных обстоятельств, лучшим признают среднее ожидаемое значение, максимальное по каждому варианту. Если неизвестны вероятности, то обращаются к оценкам экспертов или допускают одинаковые вероятности. Если вероятности неизвестны, но отдаленные возможности оценки есть, используют критерии Вальда и Сэвиджа.

 

2010-10-31 00:24:42 Учебникивернуться к списку

← предыдущая страница    следующая страница →
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
                                                 
Яндекс.Метрика